Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Książka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach w światowej ekonometrii finansowej, szczególnie eksplorując modele teoretyczne i empiryczne dotyczące prognozowania zmienności cen, wykorzystując informacje o cenach maksymalnych i minimalnych, czyli ich zakresie. Dzięki temu, że analiza obejmuje całodzienny przebieg cen, a wymagane dane są stosunkowo niewielkie i łatwo dostępne, stanowi ona praktyczne narzędzie nawet dla indywidualnych inwestorów. Profesor Małgorzata Doman, w swojej recenzji, podkreśla drobiazgowe przedstawienie dotychczasowych teorii i proponowanych przez autora modeli, które poprzez weryfikację empiryczną wykazują przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami.Analizy zawarte w książce znacząco wzbogacają obszar badań możliwości zastosowania szeroko dostępnych danych w modelowaniu finansowych szeregów czasowych, co zaznacza dr Krzysztof Piontek. Jest to pierwsza na świecie monografia, która dogłębnie analizuje modele zmienności związane z zakresem cen. Publikacja ta skierowana jest zarówno do pracowników naukowych, doktorantów i studentów specjalizujących się w finansowych metodach ilościowych, jak i do praktyków rynku finansowego oraz inwestorów szukających zaawansowanych narzędzi do zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji inwestycyjnych.