Stan książek
Nasze książki są dokładnie sprawdzone i jasno określamy stan każdej z nich.
Nowa
Książka nowa.
Używany - jak nowa
Niezauważalne lub prawie niezauważalne ślady używania. Książkę ciężko odróżnić od nowej pozycji.
Używany - dobry
Normalne ślady używania wynikające z kartkowania podczas czytania, brak większych uszkodzeń lub zagięć.
Używany - widoczne ślady użytkowania
zagięte rogi, przyniszczona okładka, książka posiada wszystkie strony.
Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
Masz tę lub inne książki?
Sprzedaj je u nas
Monografia "Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne" przedstawia wyniki badań nad funkcjonowaniem giełd w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Publikacja koncentruje się na analizie powiązań między tymi rynkami oraz ich odporności na zewnętrzne wstrząsy. Badane są zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe czynniki wpływające na indeksy takie jak WIG, BUX i PX oraz stopy zwrotu. Zidentyfikowano okresy, w których doszło do synchronicznych załamań na tych rynkach oraz zbadano mechanizmy przekazywania szoków i fluktuacji. W celu przeprowadzenia analizy, zastosowano zróżnicowane metody ekonometryczne, w tym modele GARCH, analiza transmisji zmienności Diebolda-Yilmaza oraz modele regresji kwantylowej.
Wybierz stan zużycia:
WIĘCEJ O SKALI
Monografia "Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne" przedstawia wyniki badań nad funkcjonowaniem giełd w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Publikacja koncentruje się na analizie powiązań między tymi rynkami oraz ich odporności na zewnętrzne wstrząsy. Badane są zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe czynniki wpływające na indeksy takie jak WIG, BUX i PX oraz stopy zwrotu. Zidentyfikowano okresy, w których doszło do synchronicznych załamań na tych rynkach oraz zbadano mechanizmy przekazywania szoków i fluktuacji. W celu przeprowadzenia analizy, zastosowano zróżnicowane metody ekonometryczne, w tym modele GARCH, analiza transmisji zmienności Diebolda-Yilmaza oraz modele regresji kwantylowej.
