Modelowanie Ryzyka. Portfela Kredytowego Banków w Ujęciu Branżowym

Publikacja ta koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem w portfelach kredytowych banków komercyjnych, oferując szczegółowe wprowadzenie do metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Są to narzędzia, które banki mogą skutecznie wykorzystywać w celu optymalizacji swoich portfeli kredytowych. W książce zilustrowano cały proces badania kondycji różnych branż, stosując bogaty wachlarz metod przydatnych na każdym etapie analizy. Dodatkowo, omówiono techniki tworzenia map ryzyka kredytowego w rozbiciu na poszczególne branże, które mogą okazać się niezastąpione dla inspektorów kredytowych podczas podejmowania decyzji dotyczących struktury portfela kredytowego. Zaprezentowano również rozwiązania, które optymalizują strukturę portfela kredytowego i mogą być stosowane do monitorowania poziomu ryzyka.