Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" to obszerny przewodnik po metodach ilościowych stosowanych na rynkach finansowych. Zawiera ona zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty oceny skuteczności tych metod. Autor zwraca uwagę na kluczowe zagadnienia związane z ryzykiem, źródłami jego powstawania oraz różnymi rodzajami ryzyka obecnymi na rynku kapitałowym. Nacisk położony jest na metody zarządzania tym ryzykiem oraz przedstawienie najczęściej używanych i docenianych narzędzi analitycznych, które ułatwiają podejmowanie decyzji finansowych.

Książka krok po kroku wprowadza czytelnika w bardziej skomplikowane modele finansowe, zaczynając od podstawowych pojęć związanych z identyfikacją i pomiarem ryzyka. Dalej przechodzi do szczegółowej analizy instrumentów finansowych i przedstawia praktyczne zastosowania metod taksonomicznych w kontekście polskiego rynku kapitałowego. Ta monografia staje się cennym zasobem wiedzy na temat identyfikacji, oceny i mierzenia ryzyka związanego z instrumentami finansowymi na rynku.