PODSTAWY EKONOMETRII W EXCELU

Niniejszy skrypt do ekonometrii adresowany jest do studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunkach ekonomicznych. Omówione zostały w nim dwa podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystyczno-ekonomicznych w ekonomii, jakimi są analiza regresji oraz teoria optymalizacji. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę, obejmującą przede wszystkim wyjaśnienie pojęcia modelu ekonometrycznego i jego elementów. Rozdział kolejny, drugi, jest prezentacją modelu najprostszego - regresji prostej. Przedstawiono w nim dwie metody szacowania takiego modelu - momentów i najmniejszych kwadratów. Wiele uwagi poświecono ocenie tego modelu, jego weryfikacji i interpretacji. W podobnym układzie przedstawiono model regresji wielorakiej (rozdział trzeci). Ważną grupę modeli ekonometrycznych stanowią modele nieliniowe (rozdział czwarty). Pokazano, jak takie modele budować zarówno w przypadku możliwości zastosowania narzędzi regresji liniowej (modele linearyzowalne), jak i jej braku (modele ściśle nieliniowe). Zwrócono uwagę na trudności związane z weryfikacją statystyczną tych modeli. Możliwości zastosowania modeli regresyjnych do prognozowania poświęcono rozdział kolejny, piąty. Omówiono w nim różne rodzaje błędów, stanowiące podstawę ich oceny. Podstawy teorii optymalizacji przedstawiono w rozdziałach szóstym i siódmym. Pokazano, że zadania optymalizacji są matematycznymi modelami procesów decyzyjnych (rozdział szósty). Zaprezentowano klasyfikację modeli, przy czym w dalszej części skryptu, z uwagi na rozległość i złożoność problematyki, rozważania zawężono jedynie do podstawowych rodzajów zadań. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości analitycznego ich rozwiązania, z czego wynika konieczność zastosowania procedur numerycznych. Rozdział siódmy poświęcono liniowym modelom optymalizacyjnym. Omówiono metody ich rozwiązywanie - graficzną i algorytm sympleksów. Poruszono zagadnienia związane z analizą pooptymalizacyjną oraz problem dualizmu w optymalizacji liniowej. Na zakończenie przedstawiono podstawowe typy problemów, które można sformułować jako zadania optymalizacyjne. Zarówno ekonometria, jak i optymalizacja bazuje na złożonych procedurach numerycznych wymagających odpowiedniego oprogramowania. W niniejszym skrypcie jako podstawowe narzędzie obliczeniowe wybrano program Excel z uwagi na jego powszechną dostępność. Użyte narzędzia i funkcje omówione zostały w rozdziale ostatnim, ósmym, dla wersji Microsoft Excel 2010. Skrypt uzupełniono o wykaz literatury z zakresu ekonometrii i teorii optymalizacji.